اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

داده کاوی صورتهای مالی
اعتبارسنجی مشتریان بانک
رتبه بندی مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ شبکه عصبی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ درخت تصمیم
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش ماشین بردار پشتیبان

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

داده کاوی صورت‌های مالی جهت اعطای تسهیلات مالی

 

 

 

چکیده

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم‌های مالی بشمار می‌آید. نحوه تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می‌تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک‌ها گردد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش‌های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می‌شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت‌های حقوقی را که در سال‌های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می‌باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

اعتبارسنجی

داده کاوی

درخت تصمیم

شبکه های عصبی

ماشین بردار پشتیبان

 

 

 

مقدمه

بانک‌ها به‌عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک‌های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک‌ها، گویای فقدان مدل‌های مناسب اندازه‌گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” است. با بهره‌گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی[2] می‌توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آن‌ها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل‌های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی برای ارزیابی تصمیم‌های اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این امر مدیران بانک‌ها نیاز به تحلیل صحیح از داده‌های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیم‌های مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام می‌باشند.

 

 

فهرست مطالب:

در این مقاله ابتدا پیشینه ای از بررسی‌های صورت گرفته در زمینه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان مطرح شده و سپس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی پژوهش به اختصار به متدولوژی به کار رفته جهت اعتبارسنجی پرداخته شده است. موضوع‌های این بخش در بر گیرنده، فرضیه‌ها، روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه‌های نمونه گیری، روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات می‌باشد و در نهایت در بخش پایانی مقاله، یافته های پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادها برای استقرار مدل‌های اعتبارسنجی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی ارائه شده است.

 

 

 

 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اخلاق ترافیک شهروندی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اخلاق ترافیک شهروندی مبانی نظری اخلاق ترافیک شهروندی پیشینه اخلاق ترافیک شهروندی دانلود مبانی نظری اخلاق ترافیک شهروندی پیشینه تحقیق اخلاق ترافیک شهروندی ادبیات نظری اخلاق ترافیک شهروندی فصل دوم پایان نامه اخلاق ترافیک شهروندی…

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان پرسشنامه آمیخته ترفیع پرسشنامه ارزش ویژه برند پرسشنامه ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی پرسشنامه ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان پرسشنامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش…

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی

جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی رفتن به سایت اصلی جزوه درس روابط خارجی ایران تالیف دكتر سید علیرضا ازغندی به صورت پاورپوینت به تعداد 370…

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی دیدگاه های نظری آن

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی دیدگاه های نظری آن اختلال اضطراب اجتماعی سبب شناسی اضطراب اجتماعی شیوع اختلال اضطراب اجتماعی الگوهای نظری اضطراب اجتماعی مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نظریه های اختلال اضطراب اجتماعی تحقیق در مورد…

بررسی سبک های مقابله ای و انواع مقابله های کارآمد

بررسی سبک های مقابله ای و انواع مقابله های کارآمد کلمات کلیدی : تعریف نظری سبک های مقابله تعریف عملیاتی  سبک های مقابله تحقیق کامل سبک های مقابله انواع شیوه های مقابله ای انواع مقابله های کارآمد رفتن به سایت…

مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده

مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده مبانی نظری ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک…

ارزیابی مهمترین دلایل ناکارامدی گزارشهای ارزیابی محیط زیستی (EIA) سدهای بزرگ در ایران

ارزیابی مهمترین دلایل ناکارامدی گزارشهای ارزیابی محیط زیستی (EIA) سدهای بزرگ در ایران گزارش ارزیابی آثار محیط زیستی سد بزرگ روشهای ارزیابی سدهای بزرگ در ایران اثرات زیست محیطی سدهای بزرگ در ایران ارزیابی مهمترین دلایل ناکارامدی گزارشهای ارزیابی محیط…

پاورپوینت قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه

پاورپوینت قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه پاورپوینت قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه قوانین و مقررات مالی در مدیریت بودجه تعریف بودجه درآمدها درآمد عمومی درآمد اختصاصی تفاوت درآمدهای عمومی و اختصاصی تشابه درآمدهای عمومی و اختصاصی…

فن بازار در ایران و محدودیت های مربوط به شکل گیری آنها

فن بازار در ایران و محدودیت های مربوط به شکل گیری آنها ویژگیهای فن بازار تعریف فن بازار پایان نامه فن بازار بررسی فن بازار در ایران همیت فن بازار در اسناد بالادستی اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار وضعیت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رغبت شغلی 27 صفحه
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رغبت شغلی 27 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رغبت شغلی مبانی نظری رغبت شغلی پیشینه تحقیق رغبت شغلی پیشینه داخلی رغبت شغلی پیشینه خارجی رغبت شغلی پیشینه پژوهش رغبت شغلی پیشینه نظری…

  • بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران
  • بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران تاریخچه قالی ایران نماد و نشانه در قالی ایران قالیبافی در دوره صفویه دانلود پایان نامه قالیهای کتیبه ای قالیهای…

  • تاریخچه استفاده از فولاد پرمقاومت و مطالعات انجام شده بر روی شکل پذیری و خمش اتصالات آن
  • تاریخچه استفاده از فولاد پرمقاومت و مطالعات انجام شده بر روی شکل پذیری و خمش اتصالات آن شکل پذیری و خمش اتصالات تاریخچه استفاده از فولاد پرمقاومت مطالعات انجام شده بر روی فولادهای پرمقاومت تاریخچه استفاده از فولاد پرمقاومت و…

  • پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها
  • پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها پروپوزال سرمایه اجتماعی پروپوزال مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در بانک تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش…

  • منابع و کارکردهای فیزیولوژیک استرس
  • منابع و کارکردهای فیزیولوژیک استرس کلمات کلیدی : الگوی استرس دیاتز منابع استرس و اضطراب کارکردهای فیزیولوژیک استرس نظریه های روانشناسی استرس نظریه های مختلف در مورد استرس عوامل موثر در بروز استرس پایان نامه استرس رفتن به سایت اصلی…

  • پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه
  • پروژه متره و برآورد ساختمان 3 طبقه پروژه متره متره و برآورد متره ساختمان سه طبقه متره و برآورد ساختمان سه طبقه پروژه مهندسی عمران برآورد کامل ساختمان رفتن به سایت اصلی       این فایل شامل متره و…

  • ماهیت و ویژگی های مهارت های ارتباطی و بررسی مولفه های آن
  • ماهیت و ویژگی های مهارت های ارتباطی و بررسی مولفه های آن کلمات کلیدی : مهارت هاي ارتباطي مديران ویژگی های مهارت های ارتباطی مولفه های مهارت های ارتباطی تعریف نظری مهارت هاي ارتباطي تعریف عملیاتی مهارت هاي ارتباطي چارچوب…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی مبانی نظری حمایت اجتماعی پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی پیشینه داخلی حمایت اجتماعی پیشینه خارجی حمایت اجتماعی پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی پیشینه نظری حمایت اجتماعی…

  • مقاله تاریخ مشروطیت
  • مقاله تاریخ مشروطیت قاجار انقلاب مشروطه تاریخ مشروطیت ملی شدن صنعت نفت دانلود مقاله تاریخ مشروطیت ظهور و سقوط رضاشاه نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه رشته تاریخ fileina…

  • پاورپوینت با موضوع مدیریت بر سود مناسب درس تئوری حسابداری (از فصل 11کتاب اسکات)
  • پاورپوینت با موضوع مدیریت بر سود مناسب درس تئوری حسابداری (از فصل 11کتاب اسکات) مدیریت بر سود تئوری حسابداری اسکات رفتن به سایت اصلی  پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت بر سود (منبع فصل 11کتاب آقای اسکات) به…

  • شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران
  • شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران بحران بانکی در ایران نظام بانکی ایران بحران بانکی در اقتصاد ایران عوامل موثر در بروز بحران بانکی بحران بانکی در اقتصاد ایران دانلود مقاله بحران بانکی در اقتصاد ایران…

  • اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران
  • اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران فناوری نانو تکنیک AHP صنایع بالادستی نفت تکنیکهای نوین تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران اولویت یابی کاربردهای تکنولوژی نانو در صنایع…

  • ماهیت آتش در ایران باستان
  • ماهیت آتش در ایران باستان دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی ماهیت آتش در ایران باستان مردم شناسی ایران باستان چهارشنبه سوری برگزاری جشن های آتش در ایران باستان خرید پایان نامه علوم اجتماعی دانلود پایان نامه علوم اجتماعی رفتن…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 2 مبانی نظری ساختار سازمانی پیشینه ساختار سازمانی تاریخچه ساختار سازمانی پیشینه تحقیق ساختار سازمانی مبانی نظری در مورد ساختار سازمانی پیشینه تحقیق در مورد ساختار سازمانی چارچوب نظری ساختار سازمانی ادبیات نظری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت مبانی نظری احساس امنیت دانلود مبانی نظری احساس امنیت دانلود پیشینه تحقیق احساس امنیت پیشینه تحقیق احساس امنیت ادبیات نظری احساس امنیت فصل دوم پایان نامه احساس امنیت ادبیات و مبانی نظری احساس…

  • پرسشنامه بررسی نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش در ارزش ویژه نام تجاری
  • پرسشنامه بررسی نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش در ارزش ویژه نام تجاری پرسشنامه نقش تبلیغات پرسشنامه پیشبرد فروش پرسشنامه ارزش ویژه نام تجاری پرسشنامه نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش پرسشنامه پیشبرد فروش در ارزش ویژه نام تجاری رفتن به سایت…

  • دانلودکارآموزی شركت صنايع چدن پارس( نت ) 60 ص
  • دانلودکارآموزی شركت صنايع چدن پارس( نت ) 60 ص کلمات کلیدی : دانلودکارآموزی شركت صنايع چدن پارس( نت ) 60 ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : کارآموزی شركت صنايع چدن پارس( نت ) 60 ص فرمت : .DOC…

  • بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده
  • بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده امکان سنجی استقرار ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیاده سازی هزینه یابی…

  • بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی
  • بررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحی تاریخچه لباس پیشینه نحوه پوشش جریانهای تاثیر گذار بر پوشش و لباس ارتباط پوشش و لباس با مد و طراحی دانلود پایان نامه ارتباط…

  • پاورپوینت تأمین سرمایه
  • پاورپوینت تأمین سرمایه پاورپوینت تأمین سرمایه تحقیق تأمین سرمایه مقاله تأمین سرمایه سرمایه گذاری های مخاطره آمیز منابع اصلی وجوه شرکت ها انتخاب تامین کننده سرمایه اولیه رویه اصلی انتشاراوراق بهادارجدید عرضه نقدی انواع تضمین فروش اوراق بهادار دوره فروش…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان مبانی نظری رفتار نامناسب معلمان دانلود مبانی نظری رفتار نامناسب معلمان پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان ادبیات نظری رفتار نامناسب معلمان فصل دوم پایان نامه رفتار نامناسب معلمان مبانی نظری و پیشینه…

  • ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن
  • ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن رشوه اثرات رشوه رشوه در فقه و حقوق موضوعه رشوه در قانون مجازات اسلامی راشی مرتشی ارتــشا رایــش دانلود پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه حقوق…

  • بررسی نظریه های انحرافات اجتماعی با موضوعیت پیدایش اعتیاد
  • بررسی نظریه های انحرافات اجتماعی با موضوعیت پیدایش اعتیاد کلمات کلیدی : پایان نامه علل گرایش به اعتیاد علل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد علل و عوامل گرایش به اعتیاد عوامل تشدید کننده اعتیاد نقش مذهب در پیشگیری و…

  • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی
  • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه میزان کارآفرینی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران پایان نامه رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران پیاده سازی مدیریت دانش در…

  • پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 با نمره گذاری، روایی و پایایی
  • پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : انواع پرسشنامه تاب آوری پرسشنامه تاب آوری نوجوانان پرسشنامه استاندارد تاب آوری تاب آوری کونور و دیویدسون مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون مولفه…

  • جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات
  • جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات جایگاه مصلحت در قانونگذاری جایگاه مصلحت در اجرای مجازات جایگاه مصلحت در تقنین قوانین جایگاه مصلحت در حقوق كیفری دانلود پایان نامه مصلحت دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق كیفری معیارهای سنجش مصلحت رفتن…

  • بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی
  • بررسی شخصیت شیخ طوسی در ابعاد اجتماعی، فقهی و علمی گذری بر زندگی شیخ طوسی زندگی فردی شیخ طوسی ابعاد شخصیّتی شیخ طوسی در مجامع علمی بررسی شخصیت شیخ طوسی بررسی اجتماعی شخصیت شیخ طوسی بررسی فقهی شخصیت شیخ طوسی…

  • کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر
  • کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر کلمات کلیدی : کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر رفتن به سایت اصلی کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک…

  • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن
  • پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن برنامه سازی خلاق در رادیو اصول برنامه سازی خلاق در رادیو شناسایی ابعاد برنامه سازی خلاق در رادیو شناسایی مولفه های برنامه سازی…

  • كاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها
  • كاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك ها ریسک اعتباری رتبه بندی اعتباری مشتریان رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها سیستم های استدلال عصبی فازی كاربرد سیستم های استدلال عصبی فازی در رتبه…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *